차익 거래 외환

차익 거래는 고대부터 시행되어 왔습니다. 차익 거래는 누군가가 같은 시장이나 다른 시장에서 같은 상품의 가격 차이로부터 이익을 얻으려고하는 투기 적 전략입니다. 차액으로부터 이익을 얻기 위해 두 가지 다른 가격으로 자산을 사고 파는 것이 포함됩니다..

모든 사람들이 이익을 얻기 위해 시장의 허점을 찾고 있기 때문에 적절한 조건을 찾고 차익 거래 전략을 적용하는 것은 쉽지 않습니다. 따라서 귀하의 관심을 끌 때 다른 누군가가 이미 거래를하고 마감했을 수 있습니다. 따라서 차익 거래는 가장 빠르고 가장 빠른 정보 및 기술 시스템을 보유한 시장 참여자를위한 전략입니다..

동일한 상품이 두 가지 가격이 다른 경우 차익 거래가 적용될 수 있습니다.

동일한 상품이 두 가지 가격이 다른 경우 차익 거래가 적용될 수 있습니다..

뭐가 외환 차익 거래 거래?

금융 차익 거래는 상품이나 금융 상품 (또는 매우 유사한 두 개의 상품)을 가능한 한 빨리 사고 팔아 가격 차이로 이익을 얻는 것으로 구성됩니다. 시장에서 가격이 더 저렴하다는 것을 알았을 때 악기를 구입 한 다음 다른 시장이나 약간 더 비싼 동일한 시장에서 판매합니다. 시장이 완벽하지 않고 비 효율성이 있습니다. 이것이 차익 거래 기회를 창출하는 것입니다..

실제로 차익 거래는 시장의 비 효율성을 최소화합니다. 제품이 저평가되면 차익 거래 플레이어가 즉시 수요를 증가시켜 가격을 상승시키기 때문입니다. 제품 가격이 올라감에 따라 수요가 감소하고 공급이 균형에 도달하고 제품 가격이 적절한 가치에 도달 할 때까지 증가합니다. 통화 거래에서 외환 차익 거래는 통화 쌍의 매매를 통해 이루어집니다..

이론적으로 ‘차익 거래’로 간주되는 거래에는 세 가지 조건이 있습니다.

  • 동일하거나 유사한 제품의 가격은 시장에 따라 다릅니다..
  • 현금 흐름이 동일한 둘 이상의 제품 가격은 시장에 따라 다릅니다..
  • 제품의 실제 가격이 이자율로 할인 된 미래 가격과 다릅니다..

동일한 상품이 두 가지 가격이 다른 경우 차익 거래가 적용될 수 있습니다.

차익 거래는 쉬워 보이지만 종종 매우 어렵습니다.

차익 거래는 양방향 또는 다양한 방식으로 발생할 수 있습니다. 편의와 이해를 위해 문헌에서는 다중 차익 거래를 ‘3 방향 차익 거래’라고합니다. 우리는 그것들을 2 통화와 3 통화 차익 거래라고 부를 것입니다..

양방향 차익 거래

하나 또는 두 시장 간의 노동 차익 거래와 같은 많은 유형의 차익 거래가 있습니다. 동유럽과 서유럽 회원국 간의 노동 가격과 수요는 다릅니다. 그렇기 때문에 많은 동유럽 사람들이 서유럽으로 노동을 가져가 중재 격차를 좁 힙니다. 이것은 한 시장 내에서의 노동 중재입니다. EU와 아프리카 노동 시장의 차이는 다른 시장에서의 차익 거래입니다. 이것은 차익 거래가 어떻게 작동하는지 설명하는 간단한 예일뿐입니다..

외환 차익 거래 또는 “2 통화 차익 거래”는 더 낮은 가격을 제공하는 거래소에서 통화 쌍을 매수 한 다음 더 높은 가격에 다른 거래소에서 동일한 쌍을 판매 할 때 달성됩니다. 예를 들어, 두 개의 다른 중개인이있는 계정이 있고 EUR / USD에 대해 약간 다른 가격을 제공한다고 가정합니다. 브로커 X의 환율은 1.1010이고 브로커 Y의 환율은 1.10입니다..

두 번째 중개인을 통해 EUR / USD 10 개를 구매하면 1,000,000 USD에 909,090 EUR를 받게됩니다. 그런 다음 1.1010의 비율로 두 번째 중개인에게 유로를 매도하면 $ 1,000,909를 받게됩니다. 외환 차익 거래로 909 달러를 벌었습니다. 두 브로커 모두이 쌍에 대해 1.5 핍 스프레드가있는 경우이 금액에 대한 거래 비용은 $ 300가되어 $ 609의 이익을 남깁니다..

10 핍 비율 차이는 그다지 일반적이지 않지만 많은 브로커간에 동일한 쌍에 대해 1-4 핍 차이를 찾을 수 있습니다. 나는 종종 동일한 이국적인 통화 쌍에 대해 Oanda와 ETX Capital 간의 1-3 핍 비율 차이를 봅니다. 그러나 이러한 쌍의 스프레드가 종종 5 핍 이상이기 때문에 차익 거래 전략이 실현 가능하지 않습니다..

통화 거래 전략에 대한 자세한 내용 :


공정한 가치 – 효율적인 통화 거래 방법 – 외환 거래 전략

캐리 트레이드 전략 – 외환 트레이딩 전략

삼각 차익 거래

위에서 말했듯이 차익 거래는 여러 쌍간에 환율 차이가있는 경우에도 사용할 수 있습니다. 간단하게하기 위해 삼각형 차익 거래를 설명하겠습니다. 이것은 양방향 차익 거래보다 조금 더 복잡하지만 기본 논리는 동일합니다. 예를 들어 세 개의 서로 다른 브로커가 지정된 쌍에 대해 다음과 같은 비율을 갖는다 고 가정 해 보겠습니다.

브로커
엑스 USD / CHF 0.8171
와이 GBP / USD 1.465
CHF / GBP 1.191

중재인은 $ 1,000,000를 매수합니다. 즉, 브로커 X에 USD / CHF 10 랏을 판매합니다. 이제 그는 817,100 CHF를 보유하고 있습니다. 그런 다음 그는 브로커 Y에게 영국 파운드 스털링과 교환하여 817,100 CHF를 판매하여 686,062 CHF를 제공합니다. 삼각 차익 거래 계획의 마지막 단계로 거래자는 GBP를 다시 USD로 변경하여 US $ 1,005,081 (686,062 x 1.465)가됩니다. 브로커가 관련된 모든 페어에 대해 1.5 핍 스프레드를 유지하면 $ 4,631의 수익이 실현됩니다..

이러한 유형의 차익 거래는 수익이 있는지 판단하기 위해 빠른 계산이 필요하기 때문에 쉽지 않습니다. 그러나 속도는 항상 변하기 때문에 사람이 계산하는 것이 거의 불가능합니다..

외환의 위험 중재 

차익 거래는 쉽고 수익성있는 거래 계획처럼 들리지만 실생활에서는 조금 더 복잡합니다. 차익 거래와 관련된 몇 가지 단점과 위험이 있습니다. 가장 큰 위험은 실행 프로세스입니다. 두 개의 개별 거래의 열기 및 닫기를 실행할 때 즉시 실행해야합니다. 그렇지 않은 경우 두 거래의 시작 또는 종료 사이에 가격 차이가 발생할 위험이 있습니다. 매도 거래가 매수 거래보다 높으면 그 차이는 손실입니다..

예를 들어, 한 브로커와 함께 EUR / USD를 1.20에 매도하고 다른 브로커와 함께 1.1997에 매수하여 가격 불일치로부터 이익을 얻습니다. 그런 다음 두 브로커의 가격이 1.1210에 도달하면 닫으려고합니다. 즉, 첫 번째 거래에서 10 핍을 잃고 두 번째 거래에서 13 핍을이기는 것입니다. 문제는 때때로 실행에 몇 초가 걸릴 수 있다는 것입니다. 따라서 매수 거래가 1.2010에 즉시 종료되지만 매도 거래가 몇 초 후 1.2015에 종료되면 두 번째 거래에서 15 핍을 잃게되며 이는 총 2 핍 손실을 의미합니다. 거래를 개시하는 것은 동일한 위험에 직면합니다. 무역 관련 지연 시간은 외환 차익 거래 전략이 얼마나 성공적인지에 큰 역할을합니다.

확산은 또 다른 위험입니다. 많은 중개인은 좁고 넓어지는 경향이있는 변동하는 스프레드를 가지고 있습니다. 스프레드는 두 브로커 모두에서 1.5 핍일 수 있으며, 이는 두 거래에 대해 총 3 핍을 의미합니다. 본질적으로, 두 브로커간에 동일한 쌍에 대해 5 핍 가격 차이가 있습니다. 이것은 좋은 거래처럼 보이지만 거래를 닫으려고 할 때 스프레드가 3 핍으로 확대되면 스프레드에 대해 6 핍을 지불하고 차익 거래에서 5 핍을 얻습니다. 최종 결과는 1 핍 손실입니다..

차익 거래는 힘든 사업입니다

차익 거래는 좋은 승리 기회를 제공하지만 일반 거래자에게는 매우 드뭅니다. 또한 동일한 쌍의 작은 불일치로 인한 이익을 극대화하려면 많은 양의 자금과 높은 레버리지가 필요합니다. 고주파 거래 회사는 이것을 이용하고 가장 많은 수익을 올리는 회사입니다. 고속 차익 거래 시스템은 작은 가격 차이를 감지하고 신속하게 닫을 수 있습니다. 이는 유동성을 추가하고 시장을 최대한 완벽에 가깝게 만듭니다..

Mike Owergreen Administrator
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