Huobi Exchange, 암호화 선물에 새로운 “잠금 마진 최적화”기능 출시

세계 최고의 암호 화폐 거래소 후 오비가 소유 한 파생 상품 거래 플랫폼 후 오비 선물, 발표 자산 활용도를 높이고 암호 화폐 선물 장단기 사용자의 포지션 마진을 줄이기위한 “잠금 마진 최적화 기능”출시.

특정 코인의 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 보유하고 있다고 가정 해 보겠습니다. BTC를 최적화하지 않은 경우 포지션 마진은 롱 포지션과 숏 포지션에 대해 별도로 계산됩니다. 잠금 마진 최적화 알고리즘을 통해 동일한 코인 유형 계약 유형에 대한 효용이 극대화되어 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 보유한 사용자의 포지션 마진이 감소합니다..

계약 전반에 걸쳐 포지션 마진이 낮다는 것은 거래자에게 더 많은 마진을 제공하므로 펀드 활용률이 높아지고 청산을 유발할 위험이 낮아집니다..

잠금 최적화 기능은 사용자에게 Huobi Futures에서 주간, 격주, 분기 및 2 분기 선물에 9 개의 암호 화폐와 36 개의 거래 쌍을 제공합니다..

이 기사에서는 잠금 마진 최적화에 대해 자세히 알아보고 동일한 암호화 계약에서 포지션 마진을 낮추는 방법에 대한 예를 제공합니다..

포지션 마진 이해

거래자의 포지션 마진은 총 계약 가치 (계약 수 * 계약 가치)를 레버리지 비율과 계약 가격으로 나눈 값입니다. 예를 들어 각각 $ 100 USD (총 가치는 $ 1000)이고 비트 코인의 가격이 $ 10,000 인 BTC 선물 10 계약을 보유한 거래자의 포지션 마진은 레버리지 비율이 25 배인 거래자 (Huobi 선물에서 최대 125 배 레버리지)입니다. 마진 포지션 :

그래서; $ 1000 / 10000 / 25 = 0.004 BTC 포지션 마진.

이제 포지션 마진을 이해 했으므로 잠금 마진 최적화가 트레이더가 포지션 마진을 줄이는 데 어떻게 도움이되는지 살펴 보겠습니다..

잠긴 최적화 기능

Huobi Futures는 동일한 암호 화폐 계약에서 서로 다른 포지션을 갖는 전체적인 효과를 줄이기위한 목적으로 잠금 최적화 모델을 도입했습니다. 고정 마진 최적화 기능은 취한 포지션에서 동일한 유형의 선물의 효과를 최소화하여 자산의 유용성을 최적화합니다. 아래 공식을보십시오.

고정 마진 = (총 롱 및 숏 포지션 마진 – 하나의 코인에 대한 동일한 유형 계약의 총 고정 마진) * 동일 유형 선물에 대한 최적화 비율 – 코인의 모든 유형 계약의 총 고정 마진

지금까지 Huobi는 주간, 격주, 분기 및 분기 별 계약을 포함하여 4 가지 유형의 선물을 제공합니다. 이 공식을 더 잘 이해하기 위해 동일한 유형의 선물에 대해 고정 마진을 얻는 방법에 대한 예를 들어 보겠습니다. 즉, 사용자가 네 가지 유형 중 하나에 대해 장기 및 단기 계약을 보유하고 있습니다. 주간 선물 만, 코인의 롱 및 숏 계약을 보유하고 있지만 선물 유형이 다른 사용자에 대한 고정 마진 (예 : 매주 및 2 분기.

잠긴 마진 최적화의 예

메시가 1000 개의 장기 계약과 800 개의 BTC 주간 선물을 보유하고 있으며, 각 거래는 20 배에 레버리지됩니다. 계약은 $ 100 / 계약에 거래되며 주간 선물 가격은 현재 $ 9,500입니다..

위의 포지션 마진 공식을 사용하면 장기 계약 포지션 마진은 0.5263 BTC에, 숏 포지션은 0.4210 BTC에 계약됩니다..

고정 마진을 얻으려면 (i) 총 롱 및 숏 포지션 마진 (ii) 동일한 * 유형 선물의 총 고정 마진 (iii) 모든 * 유형 선물의 총 고정 마진 및 (iv) 최적화를 계산해야합니다. 동일한 유형의 선물에 대해서는 100 %, 여러 유형의 선물에 대해서는 50 %.

1 단계:

총 롱 및 숏 포지션 마진 = 총 롱 포지션 마진 + 총 숏 포지션 마진

총 L&S 포지션 마진 = 0.5263 + 0.4210 = 0.9473 BTC

주의 : 이것은 “잠금 마진 최적화”를 구현하기 전에 필요한 총 마진입니다..

2 단계 :

동일한 유형의 선물에 대한 총 고정 증거금

매도 포지션 마진 계약과 숏 포지션 마진 계약 사이의 최소값 즉, 최소 (0.5263, 0.4210) = 0.4210, 즉 숏 포지션 마진을 취하여 동일한 유형의 선물에 대한 총 고정 마진을 계산합니다..

메시가 주간, 격주 및 분기 선물 계약을 보유하고 있다고 가정 해 봅시다. 동일한 유형의 선물에 대한 그의 총 고정 마진은 다음과 같습니다.

3 단계 :

모든 유형의 선물에 대한 총 고정 증거금

이 예에서 Messi는 한 가지 유형의 선물 계약, 즉 주간 BTC 선물 만 보유하므로 모든 유형의 선물에 대해 고정 마진이 없습니다. 즉, TLMall = 0입니다. 그러나 Messi가 보유한 경우 주간, 격주 및 분기 계약;

그런 다음 TLMsame을 위 방정식에서 얻은 최소값에서 빼서 모든 유형 계약에 대한 총 고정 마진을 얻습니다..

4 단계 :

마지막으로, 2 단계의 값을 뺀 후 1 단계에서 얻은 값을 최적화하고 3 단계에서 얻은 값을 최적화합니다..

위에서 볼 수 있듯이 BTC 주간 선물의 롱 및 숏 계약 모두에 필요한 전체 포지션 마진은 이전에 추가 된 단일 포지션 마진보다 낮습니다. Locked Margin Optimization은 사용자의 자금 효용을 극대화하고 사용자의 전체 거래 비용을 낮추는 것을 보장합니다 (경우에 따라 비용의 최대 50 %까지). 이 새로운 메커니즘을 통해 빈도가 높은 거래자와 대규모 거래자가 가장 많은 혜택을받습니다..

Mike Owergreen Administrator
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